銀行從業(yè)資格考試習(xí)題?！纠}】()的設(shè)定旨在合適的分配及控制某國(guó)別或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本，以防某一國(guó)家或地區(qū)占用過高的經(jīng)濟(jì)資本，超出銀行可以承受的范圍。

A.敞口限額

B.頭寸限額

C.總量限額

D.經(jīng)濟(jì)資本限額

『正確答案』D

『答案解析』本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。經(jīng)濟(jì)資本限額的設(shè)定旨在合適的分配及控制某國(guó)別或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本，以防某一國(guó)家或地區(qū)占用過高的經(jīng)濟(jì)資本，超出銀行可以承受的范圍。

【例題】國(guó)別限額可依據(jù)()等因素確定。

A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)頭寸D.國(guó)家(地區(qū))重要性

E.市場(chǎng)份額

『正確答案』ABD

『答案解析』本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。國(guó)別限額可依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和國(guó)家(地區(qū))重要性三個(gè)因素確定。

【例題】《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，資本監(jiān)管要求包括()。

A.最低資本要求

B.儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求

C.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

D.第二支柱資本要求

E.第三支柱資本要求

『正確答案』ABCD

『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管?！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，資本監(jiān)管要求包括：最低資本要求;儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求;系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%;第二支柱資本要求。

【例題】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的最低資本要求應(yīng)為()。

A.核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和7%;

B.核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為4%、5%和7%;

C.核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%;

D.核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為4%、6%和8%;

『正確答案』C

『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。

【例題】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于()。

A.10.5%、9.5%

B.11.5%、10.5%

C.12.5%、11.5%

D.13.5%、12.5%

『正確答案』B

『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管?！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實(shí)施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

銀行從業(yè)資格考試習(xí)題【例題】下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方作用的說法，不正確的是()。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通過選擇銀行，增加銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

D.股東通過對(duì)股票的購(gòu)買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束

『正確答案』D

『答案解析』本題考查市場(chǎng)約束。股東通過行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

【例題】下列可用于計(jì)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有()。

A.流動(dòng)性比例B.流動(dòng)性覆蓋率

C.存貸比D.超額備付金率

E.期限錯(cuò)配分析

『正確答案』ABD

『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。CE用于計(jì)量銀行中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

【例題】流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比值，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例一般不應(yīng)當(dāng)?shù)陀?)。

A.15%B.20%

C.25%D.30%

『正確答案』C

『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。商業(yè)銀行流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。

【例題】流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少()日的流動(dòng)性需求。

A.15

B.30

C.60

D.180

『正確答案』B

『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動(dòng)性需求。

【例題】關(guān)于流動(dòng)性覆蓋率，下列說法錯(cuò)誤的是()。

A.流動(dòng)性覆蓋率等于合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)與未來30日現(xiàn)金凈流出量的比值

B.合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險(xiǎn)低、易于定價(jià)且價(jià)值穩(wěn)定、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相關(guān)性低等基本特征的資產(chǎn)

C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于90%

D.未來30日現(xiàn)金凈流出量指在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的壓力情景下，未來30日的預(yù)期現(xiàn)金流出總量與預(yù)期現(xiàn)金流入總量的差額

『正確答案』C

『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

【例題】()指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營(yíng)運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。

A.流動(dòng)性比例

B.流動(dòng)性覆蓋率

C.超額備付金率

D.凈穩(wěn)定資金比例

『正確答案』C

『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。超額備付金率指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營(yíng)運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。

【例題】?jī)?yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括()和總量分析兩方面。

A.結(jié)構(gòu)分析B.收入分析

C.數(shù)量分析D.回收分析

『正確答案』A

『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括結(jié)構(gòu)分析和總量分析兩方面。

【例題】在優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析中，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重的是()。

A.總量分析

B.結(jié)構(gòu)分析

C.債務(wù)分析

D.貸款分析

『正確答案』B

『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。結(jié)構(gòu)分析：分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。

【例題】()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.外部風(fēng)險(xiǎn)

『正確答案』B

『答案解析』本題考查聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的定義。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。